Reportes de Investigación

 

Reporte de Investigación número 1. Average Cost Optimization in Markov Control Process with Unbounded Cost: Ergodicity and Finite Horizon Approximation.
Autores: Evgueni Gordienkoy, J. Adolfo Minjárez Sosa, Raúl Montes de Oca.

Reporte de Investigación número 2. The S´-convolution with singular kernels in the Euclidean case and the producto domain case.
Autores: Josefina Álvarez, Martha Guzmán Partida.

Reporte de Investigación número 3. Limiting Average Cost Adaptive Control Problem for Time-Varying Stochastic Systems.
Autores: Nadine Hilgert, J. Adolfo Minjárez Sosa.

Reporte de Investigación número 4. El Teorema de Borsuk-Ulam.
Autores: José Luís Cisneros Molina, Gabriela Hinojosa Palafox, Carlos A. Robles Corbalá.

Reporte de Investigación número 5. The average cost optimality equation: a fixed point approach.
Autor: Oscar Vega Amaya.

Reporte de Investigación número 6. Una exploración gráfica de las propiedades de las transformaciones de Möbius.
Autores: José Luís Soto Munguía.

Reporte de Investigación número 7. Dismantling and Iterated Clique Graphs.
Autores: Martín Eduardo Frías Armenta, Victor Neumann Lara.

Reporte de Investigación número 8. Zero-sum semi-Markov game in Borel spaces with discounted payoff.
Autor: Fernando Luque Vásquez.

Reporte de Investigación número 9. S´-convolvability with the Poisson kernel in the Euclidean case and the product domain case.
Autores: Josefina Álvarez, Martha Guzmán Partida, Urszula Skórnik.

Reporte de Investigación número 10. A Graphical Exploration of the Concepts of Eigenvalue and Eigenvectors in R2 and R3.
Autores: José Luís Soto Mungía, Martín G. García Alvarado.

Reporte de Investigación número 11. Adaptive Control of Stochastic Systems with Unknown Disturbance Distribution: Discounted Criteria.
Autores: Nadine Hilgert, J. Adolfo Minjárez Sosa.

Reporte de Investigación número 12. Ehresmann Calculus and Hamiltonian Structures for Dynamical Systems on Fiber Bundles.
Autores: R. Flores Espinoza, Yuri M. Vorobjev.

Reporte de Investigación número 13. A propósito de un instrumento que grafica Cónicas.
Autor: José Luís Soto Mungía.

Reporte de Investigación número 14. Explorando transformaciones lineales con Cabri.
Autor: José Luís Soto Mungía.

Reporte de Investigación número 15. Zero-sum semi-Markov games in Borel spaces: discounted and average payoff.
Autor: Fernando Luque Vásquez.

Reporte de Investigación número 16. Zero-Sum Average Semi-Markov Games: Fixed Point Solutions of the Shapley Equation.
Autor: Oscar Vega Amaya.

Reporte de Investigación número 17. Aproximation and Estimation in Markov Control Processess under Discounted Criterion.
Autor: J. Adolfo Minjárez Sosa.

Reporte de Investigación número 18. A note on the regularity property of semi-Markov processes with Borel state space.
Autor: Oscar Vega Amaya.

Reporte de Investigación número 19. Differential Equations of Mathematical Physics; Theory of Simulations Part I. Differential Equations of the First Order.
Autores: Rúben Flores Espinoza, Martín Gildardo García Alvarado, Georgii Omel´yanov.

Reporte de Investigación número 20. Time and Ratio Expected Average Cost Optimality for Semi-Markovian Control processes 0n Borel Spaces.
Autores: Fernando Luque Vásquez, Oscar Vega Amaya.

Reporte de Investigación número 21. Harmonical Extensions of Distributions.
Autores: Josefina Álvarez, Martha Guzmán Partida, Salvador Pérez Esteva.

Reporte de Investigación número 23. Non Irreducible Controlled Markov Chains with Exponential Average Cost.
Autores: Agustín Brau Rojas, Emmanuel Fernández Gaucherand.

Reporte de Investigación número 24. On Weak Conditions for Optimallity inequalities in Controlled Markov Chains with Exponential Average Cost.
Autores: Agustín Brau Rojas, Emmanuel Fernández Gaucherand.

Reporte de Investigación número 25. Modularity results and risk sensitive controlled Markov Chains: A Case Study.
Autor: Guadalupe Ávila Godoy.

Reporte de Investigación número 26. Página Climática de la Universidad de Sonora.
Autores: Héctor Antonio Villa Martínez, Saúl Robles García, Rafael Enrique Cabanillas López.

Reporte de Investigación número 30. N-Harmonic Extensions of Weighted Integrable Distributions.
Autores: Josefina Alvarez, Martha Guzmán Partida, Salvador Pérez Esteva.

Reporte de Investigación número 31. Two person zero-sum semi-Markov games with
unknown holding times distribution on one side: discounted payoff criterion.
Autores: J. Adolfo Minjárez Sosa, Fernando Luque Vásquez.

Reporte de Investigación número 32. Adaptive Policies for Stochastic Systems under a Randomized Discounted Cost Criterion.
Autores: Juan González Hernández, Raquiel R. López Martínez, J. Adolfo Minjárez Sosa.

Reporte de Investigación número 34. A note on boundary values for the Poisson transform.
Autor: Martha Guzmán Partida.

Reporte de Investigación número 36. On n-dimensional Hilbert transform of weighted distributions.
Autor: Martha Guzmán Partida.

Reporte de Investigación número 40. On the support of Fourier transform of weighted distributions.
Autor: Martha Guzmán Partida. Agosto 2009.

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